タイトルとなっている「Madam X」は、2019年にリリースされたマドンナの14枚目のアルバムと同名であり、「アイデンティティを変えながら世界を旅し、自由のために闘い、暗い世界に光を灯す女スパイ」というマドンナが扮するキャラクターでもある。
今回のドキュメンタリーは2019年から2020年にかけて開催された「Madam Xツアー」の舞台裏が主に描かれる。ダンサー、ミュージシャン、マドンナの子どもを含む48人のパフォーマーと、女性メンバーのみで構成されるポルトガルの楽団「Batukadeiras」が登場する。マドンナは「私のヴィジョンを世界中の観客とシェアするというのは、私にとって大変意味のあることです」と感慨深げなコメントを発表。インスタグラムでは「マダムXがついに平和を乱す準備ができた」として予告編を紹介している。
8月に63歳の誕生日を迎えるマドンナ。今年の誕生日を数年前に移住したポルトガルのリスボンで過ごすべきか、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで過ごすべきかとファンに相談するなど、ファンとの交流を楽しんでいる。交際3年になる35歳年下のダンサーとの関係も良好で、火曜日（現地時間）に空港で手をつないでいる姿が目撃された。
